Validador/a de Modelos de Mercados (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse

2025-05-18

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Funciones principales

• Coordinar la correcta conducción y completitud de un requerimiento exigido por Banxico en el cual solicita al área de Validación Interna evaluar la exactitud de todos los modelos de valuación de derivados operados y aprobados por BBVA México, en especial aquellos que son OTC.
• Trabajar y coordinar con los equipos creadores de calculadoras que repliquen a los principales vendors del mercado como lo son Murex y Algorithmics a fin de definir las conclusiones de los análisis.
• Será el responsable final del correcto cumplimiento de este requerimiento que solicita Banxico a fin de que la entidad pueda seguir operando derivados, con los resultados (aproximadamente el 10% del total anual) que esto conlleva para la entidad.
• Presentar un informe a Banxico con las conclusiones de la revisión, en las cuales el objetivo es hacer una réplica independiente de las calculadoras oficiales del banco con una exactitud mínima del 98% (i.e. diferencias del 2% como máximo para dar por validado el modelo) para los aproximadamente 50 modelos de valuación que utiliza el banco.
• Evaluar con las áreas validadas las conclusiones del Model Challenge a fin de compartir los resultados correspondientes con el órgano regulador mexicano.

Retos del puesto

• Apelar las decisiones de los inspectores de Banxico de manera fundamentada en caso de que se considerara sancionar al banco ya sea mediante multas u otro tipo de sanciones no pecuniarias.
• Formación de equipos con poco o nulo conocimiento acerca de instrumentos financieros derivados a fin de formar un equipo que pueda sancionar nuevos productos y evaluar de forma ágil las debilidades de los modelos a fin de aportar esta agilidad al negocio.

La vacante tiene un esquema laboral híbrido, con sede en el Corporativo Torre BBVA, Ciudad de México.

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes

Escolaridad

• Licenciatura o Ingeniería terminada (Ingeniería, actuaría, matemáticas aplicadas o física).
• Maestría o diplomado en ciencias matemáticas, ciencia de datos, finanzas cuantitativas (deseable).

Certificaciones

• CFA o FRM (deseable).
• Certificación en Data Scientist (deseable).
• CQF (deseable).
• Exámenes de la SOA (deseable).

Experiência

• Experiência mínima de 6 meses desarrollo y/o validación de modelos de mercados.

Conocimientos

• Conocimientos en estadística, matemáticas financieras.
• Conocimientos de probabilidad y ecuaciones diferenciales.
• Programación en Python, SAS, Matlab, C++ o similares (deseable).
• Machine Learning (deseable).
• Inteligencia Artificial (deseable).
• Ecuaciones diferenciales parciales (deseable).
• Proceso de difusión brauniano (deseable).
• Instrumentos financieros derivados (deseable).

Ajustes razonables

En caso de requerir algún ajuste razonable en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

EEO Statement

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo cooperativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.